Économétrie dynamique, Modèles et applications
EAN13
9782340078499
ISBN
978-2-340-07849-9
Éditeur
Editions Ellipses
Date de publication
Collection
REFERENCES SCIE
Nombre de pages
378
Dimensions
24 x 19 x 2,3 cm
Poids
795 g
Fiches UNIMARC
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Économétrie dynamique

Modèles et applications

Editions Ellipses

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L’ouvrage couvre un large éventail de modèles relevant de l’économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l’analyse des modèles canoniques linéaires, qu’ils soient stationnaires ou non. La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes « phares » de l’économétrie dynamique. La dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative. Un appendice regroupe les principaux résultats d’algèbre matricielle utilisés dans l’ouvrage. De nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL permettent d’illustrer et d’assimiler au mieux les principaux outils développés.
Cet ouvrage s’adresse à des étudiants d’économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. Il peut également servir de support à des cours d’économétrie qu’il s’agisse des fondements ou des développements avancés – en séries temporelles et de panel – et de finance quantitative.
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